Стратегии эффективной торговли Волатильностью с ВИКС





--- 7 Задание-Охота Советы За 2011 Год


--- 4 Профессиональных Консультантов Ассоциации Должны Присоединиться

Чикагская Биржа опционов Индекс волатильности рынка, более известный как ВИКС, предлагает трейдерам и инвесторам с высоты птичьего полета в режиме реального времени жадности и страха, обеспечивая моментальный ожидания рынка, волатильность в ближайшие 30 дней. Индекса cboe vix в введен в 1993 году, расширил свое определение 10 лет спустя, и добавил фьючерсный контракт в 2004 году. (Для больше, прочитайте: финансовые рынки: когда страх и жадность взять на себя).
Волатильность бумаги, выпущенные в 2009 году и 2011, оказались чрезвычайно популярны среди торгового сообщества, для хеджирования и направленного играет. В свою очередь, покупка и продажа этими инструментами оказали существенное влияние на функционирование исходного индекса, который был преобразован из отстающих в лидирующие показатели.
Конвергенционно-Дивергенционных Отношений
Активные трейдеры должны держать реальный объем времени на их рынок экранов во все времена, сравнивая показатель тренда с ценой на самые популярные фьючерсные контракты индекса . Конвергенционно-дивергенционных отношений между этими документами порождает ряд ожиданий, которые помогут в планировании торговли и управления рисками . (Чтобы узнать больше, смотрите: читать тенденций рынка схождения-расхождения Анализ). Эти ожидания включают в себя:
Рост индекса волатильности vix + рост с&амп;П-индекс 500 и Nasdaq 100 фьючерсы = медвежьей дивергенции, который предсказывает сокращение аппетита к риску и высокий риск разворота вниз .
Рост индекса волатильности vix + падения s&ампер;P 500 индекс и индекс Nasdaq 100 фьючерс = бычьей конвергенции, что повышает шансы для нисходящего дневного тренда
Падение индекса волатильности vix + падения s&ампер;P 500 индекс и индекс Nasdaq 100 фьючерс = бычьей дивергенции, который предсказывает рост аппетита к риску и высокий потенциал для разворота вверх .
Падение индекса волатильности vix + рост индекса s&ампер;P 500 индекс и индекс Nasdaq 100 фьючерс = бычьей конвергенции, что повышает шансы на день тренда .
Дивергент действий между s&ампер;P 500 и Nasdaq 100 фьючерс на индекс снижает прогностическую надежность, часто уступая ложных сигналов, разброд и диапазоне условий.
Графиков индекс vix
Индекс vix дневном графике больше похоже на ЭКГ, чем цена дисплеем, генерирующий вертикальные шипы, которые отражают периоды высокой нагрузки, вызванные экономические, политические или экологические катализаторы лучше посмотреть его абсолютных уровней, когда пытаются интерпретировать эти зубчатые узоры, ищу развороты вокруг большой круглой цифры, как 20, 30 или 40 и почти до вершин. Также обратите внимание на взаимодействиях между индикатором и 50 и 200-дневных Эмас, с этих уровней, действующих в качестве поддержки или сопротивления. (Для связанного чтения, см.: импульс торговле с дисциплиной).

ВИКС оседает в медленный, но предсказуемый тренд действий в период между периодическими стрессоров, с уровнем цен шагая вверх или спускаются медленно с течением времени. Вы можете посмотреть эти переходы четко на месячных графиках ВИКС отображение 20-месячной SMA без цен. Обратите внимание, как скользящая средняя достигла своего пика около 33 во время медвежьего рынка 2008-09, даже если показатель приблизится к 90. Хотя эти долгосрочные тренды не помогут в краткосрочной торговле подготовке они являются чрезвычайно полезными в стратегии отслеживания рынка, особенно в позиции, что в прошлом, по крайней мере, от 6 до 12 месяцев. (Чтобы узнать больше, читайте: как использовать скользящие Средние, чтобы купить акции).

Краткосрочные трейдеры могут снизить уровень шума vix и улучшить внутридневной перевод с 10-бар СМА положил сверху на 15 минут индикатор. Обратите внимание, как скользящая средняя шлифует высших и низших в плавный волнообразный характер, что снижает шансы на ложные сигналы. Пришло время пересмотреть позиционирование, когда скользящая средняя меняет направление, поскольку оно предсказывает развороты, а также завершения ценового колебания в обоих направлениях. Цена линия также может быть использован в качестве пускового механизма, когда она пересекает выше или ниже скользящего среднего.
Торговые Инструменты
Опечатка предлагают чистейший воздействия индикатора взлеты и падения, но вторичные ценные бумаги получили сильное следующее с розничной торговой толпы в последние годы. Эти биржевые продукты (Псвт) использовать сложные расчеты наслаивать несколько месяцев опечатка в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидания. Основных средств волатильности включает:
Индекс S&ампер;P 500 в пятницу краткосрочные фьючерсы ЕТН (данные)
Индекс S&ампер;P 500 и vix в среднесрочной перспективе фьючерсы ЕТН (данные)
ВИКС краткосрочных фьючерсов в режиме реального времени (VIXY)
ВИКС среднесрочных фьючерсов в режиме реального времени (данные)
Торговле этими ценными бумагами за сиюминутной выгодой может быть удручающим, потому что они содержат предвзятости, которая заставляет постоянно сбрасывается на загнивающем фьючерсных премий. Этот контанго может уничтожить прибыль на волатильных рынках, заставляя безопасности резко отставать от динамики базовых показателей. В результате эти инструменты лучше всего использовать в более долгосрочные стратегии в качестве инструмента хеджирования, или в сочетании с нужным защитным играет. (Подробнее на эту тему см.: 4 способа торговли индекс vix).
Нижняя Линия
Индикатор волатильности рынка, созданного в 1990-х годах, породила большое разнообразие производных продуктов, которые позволяют трейдерам и инвесторам управлять рисками, созданных стрессовых условиях рынка .




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Стратегии эффективной торговли Волатильностью с ВИКС Стратегии эффективной торговли Волатильностью с ВИКС